Что такое эквити в трейдинге
Эквити
Эквити – это денежные средства трейдера, доступные для торговли. Важно знать, что показатель эквити не является статической величиной. Эквити всегда динамичен, при условии, что открыта хотя бы одна позиция. Разумеется, если трейдер не торгует вообще, то есть нет ни одной открытой позиции, то и эквити будет равен балансу на торговом счёте. Думаю это ясно.
Дословно с английского языка слово Equity переводится как «Справедливость». В отношении финансовых рынков по отношению родственного смысла этот перевод актуален. Многие начинающие трейдеры, и не только, несомненно слышали это слово. Но не все придают этому значению должного внимания. Да, некоторые «трейдеры» считают, что все эти замарочки лишь отнимают время и концентрацию от «настоящей» торговли. Но в истории трейдинга ещё небыло судеб, которые бы сколотили своё состояние, и СОХРАНИЛИ бы его, не ведя свой личный журнал торговли, со всеми статистическими данными. Да, эквити имеет непосредственное отношение к ведению статистики собственной торговли. Давайте вместе подробно и без ваты разберёмся, что же всё таки это за слово и в чём его предназначение.
Расчёт Эквити
Величина эквити производится по следующей формуле:
Equity = баланс + действующая, плавающая прибыль – действующий, плавающий убыток. Для более ясного представления, давайте рассмотрим это на примере. Предположим, у трейдера на счету, точнее сказать, на балансе, числится 1000 долларов. При этом у него открыто две позиции. И не важно, на одном активе или на разных. Главным условием считается, что обе сделки открыты с одного торгового счёта. По одной позиции у него прибыль в 75 долларов, а по другой просадка в размере 25 долларов. Таким образом, на данный момент у него на счету эквити составляет 1050 баксов. 1000 + 75 – 25 = 1050. То есть доступный размер средств у него составляет 1050 долларов. Но повторюсь, что эквити, величина не постоянная, а динамическая – постоянно меняется. Допустим, прибыльная сделка ушла в минус и теперь по ней убыток в размере 25 долларов. По второй сделке ситуация усугубилась, и минус увеличился до 75 долларов. Значит теперь у нашего горе трейдера, эквити будет составлять 900 зелёных. 1000 – 25 – 75 = 900.
Для чего нужен показатель Эквити
Эквити очень полезен в торговле тем, что при недопустимой просадке счёта в рамках торговой системы, он вовремя даст знать, о текущей ситуации на рынке, развивающейся не в пользу трейдера. Цифровые данные эквити дают точную информацию об опасности торгового счёта. Но как мы все понимаем, на фин. рынках нет места точным данным (Разумеется в контексте). Поэтому опытные трейдеры знают, что за большей выборкой операций, актуальнее смотреть не на цифровые значения эквити, а на её кривую.
Так же эквити полезен при бэктесте или разработке торговых стратегий и советников. Визуальное наблюдение в процессе тестирования, помогает в лучшей степени понять эффективность работы той или иной торговой системы или эксперта, при разных ситуациях на рынке. Но не только при тестировании можно визуально наблюдать за изменением эквити. Существует индикатор для МТ4, Equity_v.7, который в режиме реального времени отображает кривую ваших свободных средств, а так же плавающую прибыль, убыток, профит фактор, фактор восстановления, абсолютную просадку, максимальную просадку и относительную просадку. В МТ4 размер эквити, как и открытые позиции, можно посмотреть пройдя по вкладкам ВИД, затем ТЕРМИНАЛ.
Важность кривой Эквити
Не только на Forex, но и на любом другом рынке не столько важны показатели эквити, сколько его кривая. Динамика кривой эквити в совокупности с другими показателями, такими как профит фактор и фактор восстановления, и различные коэффициенты, в том числе коэффициент Шарпа, может дать исчерпывающую информацию об эффективности торговой стратегии или тестируемого робота. Важно понимать, уважаемые, начинающие трейдеры, что кривая должна быть во первых; разумеется растущей, во вторых максимально «гладкой». В книге Майкла Дагласа упамяналась фраза: «Ваша кривая доходности не должна напоминать Американские горки» (в контексте, доходность и эквити – одно и то же). В полной мере с ним соглашусь. Ведь опыт показывает, что за быстрыми взлётами, всегда следует неминуемое падение. На скриншоте ниже проиллюстрированы два эквити, разных трейдеров. Пусть красным цветом будет кривая Васи, а сиреневая эквити Петра. В персперктиве, думаю Пётр более успешен…
Заключение
! Дальше последует информация, которая не является сказкой! Ступенчатая кривая эквити, хоть и является прибыльным показателем торговой системы, ну или бота, но она по логике считается менее стабильно – эффективной, в отличие от кривой, которая выглядит более гладкой. В идеале кривая должна выглядеть зеркально ровной.
Ведь в случае предоставлении кривой доходности, просадка по Эквити, просадка умалчивается!
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Что такое эквити на Форекс
В применении к трейдингу термин эквити (от англ. equity ) означает чистый остаток денежных средств на торговом счете трейдера за вычетом заемных средств брокера (при использовании маржи).
Термин произошел от английского слова equity, в одном из вариантов перевода означающего – капитал.
При наличии открытых позиций эквити носит переменный (плавающий) характер и возрастает или уменьшается в зависимости от того прибыль или убыток показывает открытая позиция.
Или, например, если у трейдера одновременно открыто несколько позиций, то размер эквити вычисляется по следующей формуле:
Эквити = Б + ПП – ПУ, где
Б – баланс торгового счёта;
ПП – плавающая прибыль по открытым позициям;
ПУ – плавающий убыток по открытым позициям.
Допустим, трейдер имеющий на торговом счету 5000$, открыл три позиции по различным финансовым инструментам и в текущий момент времени они показывают следующие результаты:
1-ая позиция – прибыль 108$;
2-аяпозиция – убыток 56$;
3-я позиция – прибыль 345$.
Тогда эквити для данного конкретного момента времени будет составлять величину равную:
Эквити = 5000$ + 108$ — 56$ + 345$ = 5397$
В торговом терминале МТ4 текущий размер эквити можно увидеть в окне «Терминал». Здесь он отображается в графе «Средства»:
Эквити или Средства
Эквити или Средства
Эквити на рынке форекс — это свободные средства на счёте трейдера, доступные для совершения торговых операций. В торговом терминале MetaTrader как на демонстрационном, так и на реальном счёте это значение выводится под графиком вместе с балансом, маржой, свободной маржой и уровнем маржи. Если говорить простыми словами, что такое эквити, то это баланс счета минус спред, заплаченный при открытии ордера, минус убыток и плюс прибыль по всем сделкам.
Эквити (equity) бывает больше баланса, если сделка находится в прибыли. Из определения становится понятно, что этот показатель динамический, при условии что открыта хотя бы одна сделка. Если не открыто ни одного ордера, то эквити будет соответствовать балансу.
Понятие «эквити» применяется не только в трейдинге на форекс, но и на фондовом рынке, откуда оно и было заимствовано, а также в бухгалтерии.
ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2018 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России.
Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.
Является членом СРО АФД «Ассоциация форекс-дилеров», свидетельство от 24.12.2018, номер форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2018.
Уведомление о рисках: для начала работы с ООО «Альфа-Форекс» вам необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Тем самым компания будет убеждена, что вы осознаете все риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Общества) устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2015 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».
Я даю свое согласие ООО «Альфа-Форекс» (129090, г. Москва, Балканский Б. пер., дом 20, стр.1) (далее — «Общество») на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу в форме заявки «Обратной связи» на сайте Общества, с использованием средств автоматизации и без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: осуществления связи со мной для предоставления информации об услугах Общества, о порядке принятия на обслуживание и иного взаимодействия, направленного на заключение договорных отношений.
Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных.
Что такое эквити на Форекс простыми словами
Для описания торговли на валютном рынке существует много терминов. Некоторые из них — загадка как для новичков, так и для людей с опытом. Но эквити на Форекс — это понятие, с которым знакомы все трейдеры. Разберем, что значит этот термин и почему он важен.
Понятие эквити на Форекс
Слово equity имеет несколько вариантов перевода с английского ― «справедливость», «беспристрастность», «обыкновенные акции», «капитал». В русском языке его значение зависит от контекста. Термин употребляют не только на рынке Форекс, но и на фондовой бирже и в бухгалтерии. Основное значение ― активы, которыми владеет лицо, за исключением связанных с ними долговых обязательств.
Эквити на Форекс простыми словами — это количество свободных денег на счете. То есть та часть депозита, которая может использоваться для торговли.
Когда сделки открыты, значение постоянно меняется, показывая цифры в каждый момент времени.
Для чего нужен показатель
Основная область применения equity ― оценка эффективности стратегий. Это особенно важно в алгоритмическом трейдинге, когда советника перед использованием тестируют на исторических данных. Плавный рост прибыли без значительных просадок говорит о качественном роботе.
При торговле вручную эквити также поможет определить прибыльность стратегии в разных ситуациях. Анализируя показатели, трейдер оценивает величину риска системы и может откорректировать правила мани-менеджмента.
Где посмотреть размер
Параметры всех показателей счета указаны в терминале. В MetaTrader 4 значение смотрят двумя способами:
Свободные средства в терминале
Эквити обозначают словом «Средства». При открытых сделках показатель постоянно меняется. Если активных позиций нет, это статичное число.
Для постоянного контроля устанавливают индикаторы, например, Equity_v.7. Он показывает анализ данных в текущий момент либо за выбранный период. Что умеет алгоритм:
Можно настроить сигналы, напоминающие о снижении показателя.
Индикатор в MetaTrader 4
Индикатор помогает проанализировать стратегию, найти слабые места и просто удобен для контроля состояния счета.
Для изучения кривой Equity_v.7 можно применить дополнительные инструменты ― например, накинуть сверху Moving Average. Правила такие же, как при торговле. Если скользящая пересекает график снизу вверх, можно увеличивать объемы, система эффективна. При обратной ситуации анализируют торговую стратегию и пересматривают правила управления рисками.
Как посчитать эквити
Показатель вычисляют по специальной формуле:
Market Review
Обязательным условием прибыльной торговли на финансовых рынках является соблюдение правил управления капиталом. Они определяют максимальный и оптимальный объем сделок, степень риска (соотношение риск/прибыль), допустимую величину просадок в серии неудач. Для их правильного применения необходим постоянный контроль текущего состояния торгового счета.
В торговых платформах трейдеру доступны несколько показателей, отражающих текущий объем средств на счете – баланс, эквити, свободная маржа. Первый из них – реальный объем депозита, понятен каждому. В то же время два других понятия вызывают вопросы не только у новичков.
При этом эквити – показатель, пожалуй, даже более важный. Его значение отражает актуальный на текущий момент времени результат торгов, позволяет судить об эффективности используемых стратегий и торговых систем (ТС), принимать взвешенные решения по управлению капиталом.
Что такое эквити?
Термин эквитии (equity) нашел широкое применение во всех связанных с финансами областях. В словарях в переводе с английского эквити имеет значение «капитал». Другой вариант – «акция», но даже его использование в отчетности компаний предполагает не отдельную ценную бумагу, а пакет акций, определяющий полный объем привлеченного капитала эмитента.
Вообще в обиходе встречается несколько значений термина:
Именно последняя трактовка эквити использована разработчиками одного из наиболее популярных в настоящее время терминалов – MetaTrader. С такой точки зрения следует рассматривать показатель и трейдеру.
Несмотря на разнообразие определений, все они демонстрируют единый смысл термина equity – капитал (сумма активов), с учетом потенциальных доходов и убытков, в том числе, образовавшегося долга. Он характеризуется двумя основными свойствами:
Эти свойства эквити важны и для трейдера.
Для чего нужен показатель equity?
Каждый из показателей капитала, видимых в торговой платформе форекс, имеет собственное значение.
Баланс относится к статическим показателям и отражает общий финансовый результат по завершенным торговым и неторговым операциям. Статичность выражается в независимости суммы от текущего состояния открытых позиций. Фактически отражает реальную сумму, которая учитывается на торговом счете. Образуется в результате пополнения и вывода средств (неторговые операции), зачисления прибыли или покрытия убытков по завершенным сделкам (торговые операции).
В отличие от баланса, equity («Средства» в терминале для форекс MetaTrader) – показатель динамический, отражающий, кроме упоминавшегося выше, текущий торговый результат по открытым позициям.
Пользователи рассматривают эквити с нескольких точек зрения:
Однако явные варианты интерпретации equity не отражают реальные возможности показателя. Основной его смысл гораздо глубже.
Динамический характер эквити позволяет оценивать эффективность выбранной стратегии и ТС в условиях изменения рыночной ситуации. За счет этого трейдер может:
Соответственно, анализ equity в режиме реального времени (на реальном или демо-счете) послужит отправной точкой для оптимизации торгового алгоритма и получения прибыли на дистанции.
Где посмотреть его размер?
Размер эквити в реальном времени отражается в любой торговой платформе.
В MetaTrader информация размещается в окне терминала. По умолчанию оно располагается непосредственно под областью графиков. В свернутом виде представляет собой одну строку, в которой размещены текущие величины:
Полноразмерное окно терминала располагается в той же области плод чартами, но дополнительно показывает полную информацию об открытых сделках и установленных отложенных ордерах. Под этой таблицей в итоговой строке отображаются описанные выше суммарные показатели.
Для отображения включения/выключения окна терминала следует выбрать соответствующий пункт в меню платформы (Вид – Терминал) или кнопку «Терминал» на панели инструментов — сочетание «горячих» клавиш по умолчанию – СTRL+t.
Информация о текущем размере equity полезна, но форма ее представления в терминале недостаточна для решения основной задачи – контроля динамики показателя и корректировке на его основе правил стратегий и ТС. Для этих целей оптимальное решение – график (индикатор эквити). Любой знакомый с программированием для торговых платформ может создать его самостоятельно – алгоритм достаточно прост. Альтернативный вариант – использование готовых оригинальных индикаторов эквити, предложенных трейдерами и распространяющихся на бесплатной основе.
Как посчитать equity?
Для расчета эквити используются значения баланса и текущих прибыли или убытков. Расчетное соотношение
Eq = Bv + Pr – Ls, где
Bv – объем средств на балансее;
Pr – текущая суммарная прибыль по открытым позициям;
Ls – текущий суммарный убыток по заключенным сделкам.
На основании equity рассчитывается другой важнейший для торговли показатель – свободная маржа, размер которой определяет сумму средств, доступных для заключения новых сделок.
Mf – свободная маржа (доступные средства);
Mc – используемый для открытых позиций залог (маржа).
Размер эквити на текущий момент:
Индикатор эквити – для чего он нужен?
Заинтересованным в непрерывном контроле и графическом представлении equity трейдерам разработано несколько оригинальных индикаторов для различных платформ, в частности, MetaTrader.
Инструмент станет эффективным средством контроля торговой ситуации – одного взгляда на график достаточно, чтобы оценить текущие результаты. Особенно полезен индикатор эквити при активном трейдинге на форекс, использующем ТС с массовым открытием позиций (расстановкой ордеров) – например, при классическом скальпинге, торговле по сетке отложенных ордеров и т.д. При этом по резким скачкам линии можно судить о ситуации на рынке и состоянии сделок.
Анализ графика эквити на исторических данных будет полезен для оценки и корректировки стратегии и ТС. Кроме того, использование графического представления equity может стать базой для создания стратегии торговли на форекс.
Из множества разработок следует выбрать наиболее информативный и удобный инструмент. Такой оценки трейдеров заслужил индикатор Equity_v.7 для MetaTrader.
Настройки индикатора позволяют отображать на графике все важные данные счета – баланс (при установке параметра Show Balance в true), эквити (прорисовывается всегда), свободную маржу (требуется установить параметр Show Free).
Остальные параметры отвечают за конфигурирование показаний для получения наилучшего с точки зрения анализа стратегии результата:
Трейдер может задавать период истории для расчета и анализа эквити за счет установки начальной даты (Begin_Monitioring), сохранять показатели в файл.
Работает индикатор и как система, предупреждающая о снижении эквити в результате торгов. Для этого настраиваются параметры Alert_DrawDown и Max_DrawDown.
В результате использования индикатора эквити на форекс трейдер получает настраиваемый инструмент с максимальным набором возможности для корректировки собственных решений, стратегий и ТС.
Использование эквити в своих торговых системах и стратегиях торговли
В собственных ТС и стратегиях роль эквити и его наглядного представления переоценить сложно. Базой для анализа и принятия решений становится возможность определить:
Оценка ведется по двум параметрам – динамике и форме полученной кривой эквити:
Использовать такой анализ эквити можно не только для разработки собственных стратегий, но и для анализа показателей инвестиционных управляющих или выборе ПАММ-счетов.
Другой вариант использования показателя – прямое включение эквити в стратегию торговли. Как зарекомендовавшее себя с практической точки зрения решение, используется расчет скользящей средней equity и дальнейшее принятие решений по аналогии с ценовым графиком:
Эквити или текущие средства отражают достигнутый на момент анализа результат торговли – капитал трейдера на форекс с учетом прибыли и убытков по открытым позициям. Несмотря на простоту расчетов, показатель чрезвычайно важен – позволяет определить объем доступных для открытия позиций средств и оценить эффективность используемых стратегий и торговых алгоритмов применительно к изменяющейся рыночной ситуации. Кривую equity в реальном времени можно получают при использовании индикаторов для торговых платформ. На основании формы и динамики графика эквити определяют и корректируют прибыльность ТС, алгоритмы входа и выхода для позиций, степень риска.