Экстремум в трейдинге что это
Экстремумы на Форекс
Для эффективной торговли на Форекс, нужно научиться выявлять настроение рынка. Это можно сделать при помощи различных способов, но основополагающим является технический анализ. С его помощью вы сможете выявить господствующий тренд, не используя дополнительно технические индикаторы и прочие инструменты.
Экстремумы на Форекс являются частью технического анализа. В этой статье мы более подробно остановимся на том, как выявить экстремумы на Форекс и, как их можно использовать в трейдинге.
Что такое экстремумы
Если взглянуть на график цены, то не трудно заметить, что цена движется скачкообразно. Вначале она устремляется вверх, а потом резко вниз. После этого цена опять разворачивается и продолжает восходящее движение.
На графике цены можно найти пики, которые были образованны максимальными и минимальными значениями цены. Эти пики принято называть экстремумами – наивысшими значениями цены.
Локальные экстремумы представляют собой минимальные и максимальные значения цены за определенный отрезок времени. Так, например, если рассматривается 10-тидневный отрезок, то будут рассматриваться пики, достигнутые за последние 10 дней.
Экстремумы показывают тренд
С помощью экстремумов можно определить глобальный тренд. Существует несколько правил, с помощью которых можно с высокой точностью определить дальнейшее поведение цены.
С помощью этих правил спекулянт сможет выявлять тенденции на рынке. Он сможет вовремя осуществлять вход и выход из рынка в моменты смены тренда.
Использование экстремумов в трейдинге
Экстремумы используются в торговле для самых различных целей. Как уже было сказано ранее, с их помощью можно узнать направление цены, а также моменты смены тренда. Кроме этого, экстремумы подходят для выполнения следующих целей:
Помощники в выявлении экстремумов
Выявить экстремумы можно и невооруженным глазом. Но новичкам иногда бывает сложно это сделать. В таком случае им на помощь придут специальные индикаторы, которые самостоятельно найдут на графике экстремумы. В настоящее время таких алгоритмов очень много, одним из самых популярных является известный всем ЗигЗаг.
Данный инструмент строит на графике ломанные прямые от максимумов к минимумам. С его помощью спекулянту намного легче увидеть максимальные и минимальные значения цены.
Еще одним помощником может стать индикатор Фракталс. Инструмент из 5 последних баров выявляет максимум или минимум. Отслеживая показания данного инструмента, можно определить глобальный тренд.
В Метарейдере 4 есть много других инструментов, которые также помогут в выявлении экстремальных значений цены. Благодаря этому, работа спекулянта существенно упрощается, ведь выявив максимумы и минимумы, он может делать прогнозы по поводу дальнейшего движения цены.
Экстремумы помогают также устанавливать стопы, выявлять важные уровни и так далее. Благодаря этому торговля становится логичной и предсказуемой, что является особенно важным в ходе трейдинга.
Так что если вы решили получать прибыль от торговли на Форекс, вам обязательно стоит научиться выявлять экстремумы и учитывать их в ходе трейдинга.
Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал.
Экстремумы на Рынке Форекс! Использование Ценовых Скачков в Трейдинге
Умение выделять на Forex настроение рынка является существенным фактором эффективных торгов, приносящих доход. Осуществлять это распознавание можно несколькими способами, однако, технический анализ из всего арсенала трейдера является основополагающим способом. Если его грамотно применять, то господствующий тренд распознать будет несложно. Здесь даже не понадобится помощь специальных индикаторов и иных вспомогательных инструментов.
Каждый тренд сопровождается ценовыми скачками, которые иначе называются экстремумами. На Форексе они являются основными элементами для точного технического анализа. Рассмотрим подробнее экстремумы и проанализируем аспекты правильного применения этих сигналов в трейдинге.
Экстремумы – что это?
Если посмотреть на ценовой график, то привлекает внимание важная особенность – цена всегда движется скачкообразно. Это отчётливо прослеживается на линейной диаграмме при небольшом таймфрейме. Цена то устремляется вверх, то резко опускается, а потом опять разворачивается, продолжая рост. Отрезки падения и увеличения присутствуют на графиках финансовых рынков обязательно.
Когда диаграмма просматривается более глобально, выявляются пики, сформированные минимальными и максимальными ценовыми значениями. Именно эти предельные точки цены стали называть экстремумами.
Для технического анализа интерес представляют локальные экстремумы, то есть ценовые пики за некоторый промежуток времени. К примеру, если анализируется пятидневный сегмент, то выделяются наибольшие и наименьшие значения, достигнутые за предыдущие торговые сессии (5 дней). Такие пики на рынке Форекс отчётливо будут видны на одно- или четырёхчасовых графиках, при условии их раскрытия на весь экран монитора.
Как экстремумы показывают тренд
Правильно анализируя выявленные ценовые скачки, можно достаточно точно определить тренд, господствующий на рынке. Существует ряд аксиом, применяя которые удаётся с хорошей точностью оценить поведение цены и обоснованно предположить её дальнейшее направление.
Кому-то могут эти несколько правил показаться слишком очевидными, но с такими выводами спешить не нужно, ведь торговля валютой — дело не простое. При их прочтении, возможно, всё понятно, однако, тут важно усвоить основные принципы и научиться их вовремя применять в трейдинге. Это сделать получается не у многих.
Итак, 5 ключевых постулатов для форекс-трейдеров:
Рекомендация! Новичкам, кому ещё пока малопонятна терминология, естественно, не ясна суть изложенных ранее принципов. Нужно отдельно понять незнакомые слова. После этого детально разобрать каждое правило на архивных графиках. Так постулаты лучше усвоятся!
Грамотно используя описанные аксиомы, любой трейдер сумеет на рынке Форекс с большой точностью определять тенденции. В этом случае будут удаваться своевременные вхождения в рынок и выходы из него при смене тренда.
Важный момент! Экстремумы наиболее точно определяются, если таймфрейм большой. Графики с малыми временными периодами содержат большой процент шума!
Применение экстремумов в трейдинге
В биржевой торговле использование экстремумов преследует несколько целей. Помимо ранее отмеченного распознавания моментов смены тренда и определения направления цены, существует ещё три важных для трейдера варианта их применения:
Автоматические Помощники, Выявляющие Экстремумы
В принципе, распознать ценовые пики нетрудно, особенно когда имеется опыт торговли на Forex. Новичкам, конечно же, использовать качественные помощники нужно на первых этапах спекулятивной деятельности. Специальные индикаторы самостоятельно найдут экстремумы на графике и покажут трейдеру их наличие.
Алгоритмов, выполняющих такую задачу, сегодня немало и необходимо из такого ассортимента выбрать действительно полезные для работы автоматические помощники. На платформах Метатрейдер 5 и Метатрейдер 4 (информационно-торговые платформы для Форекса) много хороших индикаторов, но стоит выделить два наиболее полезных помощника:
Существует много вариантов разных помощников, значительно упрощающих работу трейдера. На рынке Форекс важно с максимально возможной точностью определять ценовые экстремумы, поскольку такая информация даст возможность прогнозировать будущее движение цены и выполнять некоторые другие полезные действия. Трейдинг благодаря этому становится более предсказуемым и логичным.
Заключение
Торговцам, пришедшим на Форекс за прибылью обязательно нужно освоить мастерство выявления экстремумов. В ходе торгов это минимизирует риски заключения убыточных сделок. Особую пользу навык точного определения ценовых пиков принесёт новичкам.
Блог WordPress Inside поможет вам научиться работать в вордпресс, закрепить и расширить имеющиеся знания. Плагины и шаблоны, разные хаки и функции wp, оптимизация и безопасность системы – все это и намного больше вы сможете найти на страницах нашего проекта!
Если хотите быстро и оперативно получать последние новости и статьи, то рекомендуем подписаться на обновления блога:
Экстремумы на Форекс: как научиться их находить и использовать в торговле
Торговля валютой – процесс, который требует от трейдера в первую очередь понимания ситуации, которая складывается в текущий момент на рынке. Для успеха в этом нелегком деле важно чувствовать настроение цены: будет ли она продолжать движение дальше, или же всем своим видом показывает, что не прочь сменить тренд. И тут важную роль играют ориентиры на графике, помогающие торговцам разобраться в ситуации. Как раз такими уточняющими знаками и являются экстремумы. Ответ на вопрос, как безошибочно определить экстремум – в нашей статье.
Что такое экстремумы
Экстремумами в торговле на Форекс (да и в спекулятивной торговле в целом) принято именовать такие места, где цена актива достигает своего предельного значения для ограниченного промежутка на графике. Дальше цена по определенным причинам идти не может, поэтому движение продолжается уже в обратном направлении.
Ценовые экстремумы могут быть как максимальными значениями, так и минимальными. Поэтому в результате график формирует легко узнаваемые фигуры, похожие на горные вершины или глубоководные впадины. Поначалу, правда, глазу неопытного трейдера любое движение может казаться экстремумом. С течением времени и набором опыта станет проще разбирать среди всего ценового шума действительно важные торговые сигналы. Дальше разберем на примерах, как не путаться и правильно определять экстремумы.
Рисунок 1. Противостояние сторон
Как определить экстремальные значения цены
Зачастую опытные трейдеры не судят о наличии/отсутствии экстремального значения по одному лишь факту существования на графике вершины или впадины. Как уже было написано выше, движение цены не идеально. И оно не поддается точному анализу на все 100%. И главный камень преткновения тут – присутствие множества мелких колебаний, не оказывающих серьезного влияния на ценообразования, однако очень даже справляющихся с задачей сбить человека с толку и заставить его принять неверное решение.
Тут стоит понимать, что иногда подобные микродвижения могут быть вовсе не случайны. Рынок Форекс – место обитания крупных финансовых игроков. И все они рады воспользоваться своей силой. Дело в том, что рост и падение цены на актив зависит от соотношения заявленных по нему сумм на куплю и продажу валют. И каждая более-менее внушительная сделка создает скачок, после чего цена продолжает следовать в прежнем направлении. Типичная ситуация для начинающего спекулянта:
Во избежание подобных неприятных ситуаций полагается использовать дополнительные подтверждения того, что экстремум действительно является таковым. Самый лучший способ – построение уровней поддержки и сопротивления.
Рисунок 2. Ценовой график с линиями поддержки и сопротивления
Посмотрите на рисунок 2. На нем синими линиями обозначены уровни сопротивления и поддержки. Это уровни на шкале графика, где чаще всего происходит отскок цены с последующим движением в обратную сторону. Точки соприкосновения свечей с уровнями помечены синими кольцами. Когда цена подходит к уровню, колеблется вблизи него и делает рывок в противоположную сторону, можно большой долей уверенности считать, что цена достигла экстремального значения, а значит исчерпала запас хода.
Разные уровни поддержки и сопротивления могут отличаться по своей силе. Вот перечень некоторых условий, благодаря которым можно расценивать уровень как надежный:
Определение тренда
Правильно определить тренд проще, чем найти подходящие точки входа по экстремумам. Более того, именно по экстремальным очкам и строятся трендовые линии, которые помогают разобраться с действующим ценовым направлением. На рисунке 2 голубыми кругами отмечены точки минимума и максимума цены по выбранному активу.
Если провести по ним две прямые – одну по вершинам, вторую по доньям – как продемонстрировано пунктирными линиями на изображении, получаем не просто понимание того, что текущий тренд – нисходящий, но и готовый трендовый канал, в пределах которого, стоит ожидать, цена будет двигаться и дальше. Приходим к выводу, что линии поддержки и сопротивления могут быть не только горизонтальными, но и диагональными.
Применение экстремумов в торговле
Умелый трейдер, зайдя в торговый терминал и увидев такую картину, как в примере на втором рисунке, скорее будет строить свои дальнейшие планы исходя из того, как поведет себя актив вблизи верхней границы канала. И если цена действительно не сможет пробить его – спекулятивному торговцу выпал превосходный шанс удачно войти в рынок по тренду.
Рисунок 3. Построение трендовых линий
Если же сопротивлению не удастся выдержать натиск, цена выйдет за пределы нисходящего коридора. И в подобной ситуации зона, выступавшая в качестве сопротивления, становится зоной поддержки, не пуская цену по валютной паре обратно в коридор.
При таких обстоятельствах велик шанс, что мы имеем дело со сменой тренда. Особенно качественным подтверждением, что это действительно так, станет отскок цены вверх от линии. В момент образования минимума есть смысл входить в рынок на покупку с ожиданием роста по меньшей мере до ближайшего уровня поддержки.
Индикаторы для выявления экстремумов
В предыдущих примерах мы рассматривали, как найти экстремум на графике собственными усилиями. Но существует способ автоматически осуществить сложные математические расчеты в несколько кликов мыши. Называется он – индикаторный анализ.
Индикаторов для теханализа много, но не все они пользуются популярностью среди трейдеров. Когда необходимо быстро и точно определить экстремумы на графике валют, лучший кандидат на установку в торговый терминал – трендовый индикатор ZigZag.
Рисунок 4. ZigZag-индикатор
Ему действительно можно доверять, ведь алгоритмы работы инструмента уже проверены временем. В чем же ценность индикатора? ZigZag анализирует минимальные и максимальные значения цены за установленный в настройках период на истории, после чего безошибочно выявляет переломные моменты. На их основании строится зигзагообразная (отсюда и название) линия, наложенная поверх графика, как это продемонстрированно на изображении №3. Чтобы начать пользоваться индикатором ZigZag, его нужно скачать и установить в торговый терминал.
Итоги
Помните, что все индикаторы, каким бы авторитетом они не обладали в рядах спекулянтов, не могут принимать решения за трейдера и входить в рынок. Они, разумеется, найдут минимумы и максимумы на графике. Шансы на удачную торговлю вырастают в разы, когда у трейдера есть своя четко продуманная торговая система, а не один единственный инструмент анализа. Именно она и позволяет начинающему Форекс-трейдеру стать преуспевающим профессионалом.
Как найти точки экстремума на графике и прибыльно торговать
Экстремумы на ценовых графиках финансовых рынков, что это такое и как его определять. Для чего это нужно вы узнаете изучив данный материал.
Благодаря знанию точек экстремумов вы научитесь прогнозировать точки разворота и выбирать места для установки защитных ордеров. Вы познакомитесь с несколькими главными видами экстремумов и увидите, что зависит от очередности свечей в некоторых конфигурациях.
Обучение — как найти точки экстремума на графике.
Подробное описание как найти точки экстремума на графике
Когда цена достигла своего максимума, еще немного пошла вверх и развернулась, оставшись на прежнем уровне. Такое состояние рынка будет называться «могильным камнем». Если цена взлетает до максимума, а потом после развертывания возвратилась к исходам, то это «однодневный перелом». Классический анализ, не считает, что здесь будет присутствовать разворот, хотя японцы были уверены в этом раньше. Если раньше была прибыльная позиция, то есть смысл ее зафиксировать, а в случае пребывания вне рынка можно подумать об открытии. Цена после однодневного перелома будет дальше двигаться в выбранном направлении, но трейдер сможет оценить ситуацию и зафиксировать ее горизонтальным уровнем и нужно считать, что цена вернется к нему.
Похожие ситуации имеют дело с рельсами, поглощением и проникновением за линии. В некоторых случаях бывают двухдневные переломы. Разворот цены происходит за два дня.
Смотрите ниже на картинке графика точка экстремума свечного паттерна “рельсы”
Как происходит разворот в точке экстремума
Как иногда происходит разворот? Структура: цена достигает максимума, разворачивается и идет вниз. Из трех свечей, центральная имеет максимум и минимум, которые выше двух соседних. Такую ситуацию можно назвать экстремумы 1-го порядка. Эта ситуация может повториться на дне (максимум и минимум будут ниже двух соседних свеч).
Иногда свеча после минимумов/максимумов не разворачивается (Хорами). Свечная конфигурация или рыночное состояние получается неравновесным, следует ждать еще одной свечи, которая сформирует нужный разворот. Это будет экстремум второго порядка. Между первым баром и баром разворота находиться один небольшой бар, который мешает увидеть экстремум первого порядка. Здесь важно не то, как размещены бары, а то как они движутся.
Фрактал Билла Уильямса
На вершине рынка бар должен иметь просто максимум из двух свечей слева и двух справа. Минимумы не актуальны. Внизу главное, чтобы минимумы слева и справа от центрального бара были больше его.
Нетипичных экстремумов есть несколько, на них не стоит обращать особого внимания. Нам удалось выяснить как происходят развороты, а они определяют как формировать уровни поддержки и сопротивления.
У всех перечисленных экстремумов есть нечто общее – цена достигла своего пика и развернулась, пройдя расстояние равное последнему взлету. Если увидеть такую ситуацию на рынке, то через подобный пик можно провести уровень, который будет определять нашу работу. В таких случаях будет известно где устанавливать стоп лосс и защитные ордера. При открытии длинной позиции нужно покупать возле уровня поддержки, а стоп лосс ниже этого уровня. При открытии короткой позиции продажа будет идти возле уровня сопротивления. Стоп лосс за уровнем сопротивления. Насколько выше или ниже устанавливаются эти пункты, зависит от индивидуального подхода.
Важно: выработать свой системный подход к ситуации на рынке.
Стратегия торговли по уровням определения точек экстремумов на графике
Стратегия заключается в следующем: после того как мы определили точки экстремумов на графике, определяем зоны уровней. Важно понимать, что на рынке нет понятия уровень тик в тик, цена всегда будет дышать. Поэтому нужно учиться определять зоны этих уровней, как выделено голубым цветом на картинке:
Зоны уровней определяем по телам свечей формирования точек экстремума. На картинке определены точки экстремумов под номерами. На данной ситуации 1 экстремум после формирования был пробит ценой, что уже показало о развороте локального тренда.
После того, как цена пробила 1 точку, ждём первого подхода цены к зоне уровня, где смело можно с коротким стопом входить в позицию на продажу, там же и формируется вторая точка экстремума. Тейк профит ставим обычно 1 к 3 риска, чтобы математическое ожидание превышало наш риск минимум в три раза.
Далее формируется третья точка экстремума, где определяется зонга уровня следующая. При первом подходе к зоне уровня третьей точки, входим в позицию на покупку. Стоп ставим за уровень точки экстремума. Профит забираем при подходе зоны уровня 1 и 2 точек экстремумов.
Обратите внимание, что третий вход в позицию мы делаем только после формирования 4 точки экстремума и пробития зоны уровня третьей точки на подходе к этой зоне уровня. Суть заключается в одном: чаще всего первый подход цены к зоне уровня, цена делает отскок что мы и используем в данной стратегии торговли.
Важно: старайтесь делать входы по тренду, тогда положительных сделок будет больше, что математически сыграет на вас в прибыль.
Вас заинтересовала торговая стратегия? Тогда оставьте комментарий к этой статье, чтобы я записал более подробно на видео. Если вы не совсем понимаете как найти точки экстремума и остались вопросы, заходите в наш чат телеграмм.
Экстремумы на форекс
Торговля по экстремумам на форекс как по локальным уровням поддержки или сопротивления является азами трейдинга. Понимание формирование поступательного развития цены через локальные максимумы и минимумы должно быть одним из базовых знаний трейдера.
Ведь успех трейдера на рынке форекс практически не возможен без понимания рынка. Оно, к сожалению, приходит не всем трейдерам, а если приходит, то не сразу. Иногда трейдеры работают годами и не понимают рынок, а бывает, что человек вникает в суть работы сразу. В любом случае, трейдеру необходимо знать технический анализ. В данной статье, мы рассмотрим такое понятие, как экстремумы, которое является одним из важнейших элементов технического анализа.
Что такое экстремумы на форекс и как они выглядят
Экстремум, в переводе с латинского «extremum» означает – крайний. В математике, под экстремумом, определяют минимальное и максимальное значение в отдельно взятом множестве. По сути, точки экстремума, возникают во всех звеньях нашей жизни, начиная с математики, психологии, биологии и других наук.
В трейдинге, если внимательно приглядеться, можно заметить, что графики цен имеет свою природу. На рынке, как и в жизни, все движется скачкообразно. Рынок форекс по своей сущности, является ренджевым рынком, то есть он движется в определенной зоне. Цена инструмента может подниматься вверх и опускаться вниз, образуя на графике экстремальные точки (экстремумы). Чтобы вам было ясно, давайте рассмотрим точки экстремума на графике валютной пары EUR/USD на таймфрейме H1 (квадратики).
На графике видно, что, по сути, экстремумы – это локальные минимумы и максимумы движения валютной пары.
Экстремумы как зоны поддержки и сопротивления
Экстремумы – это основополагающие элементы технического анализа, с помощью которых образуются тренды и зоны. К примеру, если каждый минимум цены будет располагаться выше предыдущего, можно говорить, что на рынке образовался бычий тренд. Фактически трейдеры опытом визуально определяют текущий тренд, но новичкам можно пользоваться каким-либо дополнительными инструментами, например для этого подойдет индикатор зигзаг.
Если наоборот, каждый максимум цены будет ниже предыдущего, на рынке образуется медвежий тренд.
А если серия экстремумов прерывается, как на медвежьем, так и на бычьем тренде, можно констатировать, что тренд сломан. После чего может быть два варианта: коррекция и продолжение движения по тренду или разворот. Давайте рассмотрим это на примере валютной пары GBP/JPY.
На графике Фунт/Йены мы видим отчетливую медвежью тенденцию с понижающими минимумами. Далее, цена пробивает эту линию тренда и образует новый экстремум, который говорит нам о возможном развороте. В последующем, мы видим, что валютная пара немного скорректировалась и начала расти, сменив тренд.
Экстремумы на рынке форекс, также образуют горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, которые являются невидимыми зонами. Уровни поддержки и сопротивления это по сути, скопления ордеров (лимитных и рыночных) трейдеров, которые образуют как психологический барьер, так и барьер из реального скопления объемов.
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, как и любые другие элементы технического анализа, нужно правильно понимать, так как у них есть сила. Стоить отметить, что эти уровни, как и трендовые линии, образуются при помощи экстремумов.
Уровни поддержки/сопротивления на рынке форекс используются по-разному, так как у каждого из участников рынка своя стратегия и свой мотив. Некоторые удерживают позиции месяцами, другие работают внутри дня, есть даже трейдеры, удерживающие позиции от нескольких секунд до минуты. Поэтому, в построении уровней поддержки и сопротивления, необходимо понимать силу уровней, которая заключается в 3 факторах:
Как видно на недельном графике GBP/USD пара находится в коридоре, между уровнем 1,20 и зоной 1,33.
При горизонтальном построении смысл экстремумов как раз в том, что в подавляющем большинстве случаев именно в этой области и происходит вливание объемов, которое изменяет направление цены и в последующем именно эти объемы и следовательно именно эти экстремумы становятся локальными уровнями сопротивления или поддержки.
Как торговать и применять экстремумы в торговле
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров по торговле при помощи экстремумов. Стоит отметить, что для успешного трейдинга необходимо использовать слияния. Возьмем валютную пару EUR/JPY.
Строим горизонтальные уровни, линии тренда и уровни Фибоначчи. Точки входа будут показаны красными зонами плюс пояснения.
Образование паттернов входа на Форекс через экстремумы
Ну и в завершении несколько примеров как через локальные минимумы или максимумы образуются соответствующие паттерны (технические модели), которыйе трейдер может ( и должен) использовать для лучшего входа в позиции.
Например на следующем рисунке представлена модель при которой прошло тестирование уровня сопротивления после пробоя уже в качестве уровня поддержки. В трейдинге это называется зеркальный уровень.