Шейкаут в трейдинге что это
Шейкаут на таймфрейме или встряска рынка
Давайте разберемся, как на самом деле возникают шейкауты.
Как возникает шейкаут
Тренд в нашем примере – нисходящий, это значит, что игроки рынка больше продают, чем покупают. А продают трейдеры, чтобы получить прибыль.
Скорей всего, в тот момент просто выходила важная для пары экономическая новость. Предугадать, куда пойдет цена по выходу новости невозможно, поэтому трейдеры, которые продавали, решили зафиксировать свой профит, чтобы его не потерять, а затем уйти с рынка. Это и могло вызвать подобную шпильку.
Дальше, после выхода новости, рынок решил, что падение цены оправдано, и новые продажи двинули цену еще ниже – нисходящий тренд продолжился.
Именно поведение людей рисует на графике все эти шпильки и другие фигуры технического анализа.
Шпилька шейкаута – это та же самая коррекция. Коррекции сопровождают тренд практически всегда, возникая там, где игроки начинают массово фиксировать прибыль.
Чем спровоцирован этот шейкаут? Все просто: после хорошего падения трейдеры решили зафиксировать прибыль, что и вызвало мощный откат.
Чем может закончиться шейкаут
Встряска далеко не всегда продолжает тренд. На следующем примере у нас восходящий тренд, затем типичный шейкаут – резкое движение вниз с восстановлением цены. Но после небольшого обновления максимума все закончилось падением.
Столь резкое движение вниз вызвано тем, что игроки уже не очень охотно покупают инструмент. Однако на очередном падении, хоть и очень резком, они все-таки решают купить. Это приводит к обновлению максимума тренда, но он становится последним: если рынку не понравился предыдущий максимум, и цена упала, почему ему должен понравится новый, который еще больше?
Как видим, шейкауты происходят по вполне логичным причинам. Хотя кто-то обязательно будет верить, что найдется крупный игрок, который потратит кучу денег, чтобы гнать цену против тенденции рынка более чем 300 пунктов.
Также вход крупного игрока может выглядеть как одно, но очень резкое движение цены. Буквально за секунды цена изменяется на сотню и больше пунктов. А шейкаут может длиться несколько часов. Однако совсем не факт, что такой вход крупного игрока вызван желанием выбить с рынка мелких трейдеров.
Мы не нашли убедительных доказательств того, что шейкаут – это когда маркетмейкеры выбивают с рынка мелких игроков. А без доказательств во встряске можно обвинить кого угодно, хоть инопланетян.
О том, кто такие маркетмейкеры на Форекс и как они могут влиять на цену, читайте в нашей статье.
Тем не менее, на рынке такое явление присутствует, и можно попробовать его использовать, чем бы оно не было вызвано.
Как использовать шейкаут в торговле
Некоторые авторы предлагают следить за объемами, которые чуть не на 100% помогут определить, куда же после шейкаута пойдет цена. Однако, нет единого центра, в котором можно узнать, какие объемы проходят по той или иной паре. Рынок Форекс – это множество брокеров и других площадок, поэтому собрать данные об объемах по всему миру нереально.
Как бы там ни было, а раз есть шейкаут, значит, есть и уровень, от которого он начался. Следовательно, трейдер может работать на пробой такого уровня.
Подробнее о торговле на пробой уровня читайте в нашей статье.
Смотрим рисунок ниже: синим прямоугольником отмечена свеча шейкаута. По классике положено просто продать в районе уровня, отмеченного зеленой горизонтальной линией, а стоп лосс поставить в районе красной. Но это более 200 пунктов.
Давайте перейдем на часовой график и посмотрим, что же цена делала там. Как видим, здесь шпилька шейкаута выглядит как скопление свечей.
Зеленой горизонтальной линией отмечен уровень, от которого началась встряска вверх. Как видим, цена вернулась к нему, затем немного откатилась и зафлетила к красному уровню. После этого пробила зеленый уровень и стала падать.
Красный горизонтальный уровень будем использовать для стоп-лосса. А уровень, на пробой которого можно войти – зеленый. Таким образом, стоп лосс получается размером чуть более 60 пунктов. Это уже намного более адекватное соотношение стопа к профиту.
По нашим наблюдениям, если пробой такого уровня окажется ложным (цена вернется вверх выше красного уровня), то, вероятно, и сам шейкаут был ложным, то есть цена вполне может сходить выше его шпильки.
Конечно, бывает так, что цена сначала показывает ложный пробой, но стоп лосс выше самой шпильки не цепляет. Но так бывает крайне редко. Если все-таки ставить стоп-лосс за максимальной точкой шейкаута, общая прибыль будет хуже. Ведь чем больше стоп лосс – тем меньше объем сделки и хуже соотношение стоп–профит. Подробнее об этом можно почитать здесь.
О том, как рассчитать объем лота по отношению к депозиту и определить размер стоп-лосса для ограничения рисков, читайте в нашей статье про мани-менеджмент на Форекс.
Как вариант, можно предложить дождаться свечу, которая закрыта полностью за уровнем начала встряски всем телом, и работать от нее.Так как график четырехчасовой, шпилька шейкаута тоже, то и пробойную свечу смотрим на этом же таймфрейме.
Если же после встряски пробойная свеча идет от самого ее пика, то есть цена вообще не притормаживает у уровня начала шейкаута, от сделки лучше воздержаться. Высока вероятность, что пробой будет ложный, и вы получите стоп лосс.
На следующем примере как раз такой случай: желтый уровень – начало встряски, но цена даже не притормозила у него, а с самого низа пошла на пробой. Как видим, вверх далеко мы не сходили, и цена в итоге опустилась ниже минимума встряски, забрав стоп лоссы, что стояли там.
VSA и кластерный анализ. Паттерны шейкаут и аптраст.
Как видите, в каждой предыдущей статье мы группировали два паттерна, которые во многом являются “зеркальным отражением” друг друга.
В классической терминологии VSA нет паттерна Спринг. Хотя создатель Volume Spread Analysis Том Уильямс был в курсе термина Spring, сам он никогда его не использовал.
Поэтому, ради чистоты в подходе, мы выбрали Shakeout, который имеет сходные черты с Upthrust, только в “перевернутом” виде:
Начнем с аптрастов. Но прежде – маленькая загадка. Откуда произошло слово “фейк”? Это английское словцо, которое уже плотно вошло в русскоязычную среду, имеет любопытную историю. Ответ в заключении статьи. Вы будете удивлены.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Аптрасты VSA и кластерный анализ
В основе термина Аптраст (Upthrust) лежит 2 английских слова:
То есть, дословно Аптраст можно понимать, как “выпад вверх”.
Вот классический аптраст, который приводится в качестве примера не кем-нибудь, а Гэвином Холмсом в его книге “Торговля в тени умных денег” (Гэвин – эксперт VSA, преемник мастера Тома Уильямса).
Как описываются указанные бары:
Чтобы лучше понять природу аптраста, давайте рассмотрим кластерный график.
Аптраст на рынке криптовалют
Возьмем криптовалютный рынок и свежую вершину на паре ETHUSD, данные с биржи BitMEX.
Это тиковый график. Один горизонтальный бар (столбец) отображает 10 тысяч трейдов. Такой тип графиков позволяет “расширить” периоды волатильности и “сжать” вялотекущие диапазоны. Горизонтальные красные и зеленые линии – сигналы индикатора Stacked Imbalance ( что такое имбалансы ). Серая гистограмма в нижней части – индикатор объемов с наложенной дельтой (розово-зеленые бары).
8 апреля был активный день. Возможно, на выходе позитивных новостей, в самом начале сессии цена пробила уровень 180 долларов за ETH. Всплеск покупательской активности отражает критическое превышение спроса над предложением на вершине рынка, или другими словами – нездоровый ажиотаж. Об этом свидетельствует срабатывание индикатора Stacked Imbalance и преобладание зеленых кластеров. Однако к окончанию сессии (примечание: на криптовалютных рынках торги идут круглосуточно, и деление на сессии – условное, на данном графике – каждая сессия длится от 00 до 23:59) весь “бычий” прогресс был нивелирован волной продаж (преобладание красных кластеров).
9 апреля – день “нерешительности”. Он позволил обозначить паттерн “клин” (синие линии на графике), характерный для краткосрочного баланса спроса и предложения.
10 апреля произошли интересные, с точки зрения темы статьи, события:
Сравнивая этот график с эталоном Гэвина Холмса, мы видим, что первая половина 8 апреля – это был бар №1, начинающий формировать зону слабости; а комбинация кластерных баров 1+2 от 10 апреля – это были аптрасты, соотносящиеся с барами под цифрой 2 на графике Гэвина.
Кластеры позволили нам лучше увидеть внутреннюю механику этого явления. Понимание природы аптрастов пригодится для их распознавания по мере того, как они появляются на правом краю вашего графика.
Аптраст на рынке нефти
Рассмотрим еще один пример аптраста, на этот раз – со срочного рынка на нефть марки WTI. Ниже – кластерный график типа Range ( как анализировать графики range ) на фьючерс CL, данные – с биржи NYMEX ( что нужно знать про фьючерс на нефть ).
На внутридневном графике от 9 апреля активированы индикаторы Imbalance, Volume, Delta, а также добавлен индикатор Cluster Search.
Как торговать аптрасты?
К сожалению (или к счастью), универсального и единственного подхода нет. Аптраст – это один из инструментов в наборе профессионального трейдера. Как будете его применять лично вы – зависит от вашего стиля торговли, персонального риск-профиля, выбранных рынков и других факторов.
Но просто, чтобы не быть “пустопорожним водолеем” в данной статье, прикинем конкретную идею.
Допустим, трейдер нефтью, зафиксировал формирование аптраста, состоящего из двух баров, над уровнем 64,75 в точке 2. Он входит в short после закрытия второго бара, скажем, по цене 64,67. Ставит защитный стоп за вершину аптраста на уровень 64,84 (17 пунктов).
Где поставить тейк? Трейдер рассуждает, что если он фиксирует ложный пробой вверх, то цена не готова идти выше сопротивления. Тогда следует ожидать пробоя поддержки. В классическом теханализе есть тезис, что после пробоя диапазона, цена с высокой долей вероятности готова пройти расстояние, равное величине пробитого диапазона.
Тогда уровень тейк-профита ТР = 64,35-(64,75-64,35) = 63,95, или 72 пункта от точки входа в short 64.67. Отношение риск к награде = 1:4. Вполне рабочая задумка, не правда ли? И кстати, цена нефти в этом конкретном случае достигла тейка через 4 часа после аптраста.
Такие сетапы не редкие, и в качестве бонуса – ниже приведены 2 графика с рынка фьючерсов на британский фунт, без подробных комментариев.
Первый график – показывает общую картину:
Второй график – момент аптраста в деталях на кластерном графике:
Прикиньте, где может быть вход в short, посчитайте соотношение риска к награде. Вам должно понравится. Скачайте ATAS, возможно прямо сейчас формируется выгодный сетап на основе аптраста.
Аптраст. Итог.
Подведем краткий итог. Аптраст – что это?
И кстати, аптраст – один из любимых сигналов эксперта VSA Себастьяна Манби.
Надеемся, с аптрастами все понятно. Перейдем к шейкаутам.
Шейкауты VSA и кластерный анализ.
В основе термина Шейкаут (Shakeout) лежит 2 английских слова:
Устоявшимся переводом можно считать слово “встряска”. И смысл этого слова вполне отражает ту механику, которая происходит позади свечных формаций. Крупные игроки часто используют шейкаут, чтобы вытряхнуть с перспективного бычьего рынка слабых держателей.
Как и аптрасты, шейкауты встречаются на любых типах графиков, разных таймфреймах и рынках. В классическом VSA шейкаутам уделяется много внимания, ведь они так характерны для фондовых рынков, на которых торговал Том Уильямс, создатель Volume Spread Analysis.
Ниже – недельный график индекса Dow Jones и классический пример шейкаута. Shakeout обозначен первой стрелкой.
В тот день, 6 мая 2010 года, цена на акции на американском фондовом рынке начала стремительно падать. Фундаментальных причин не было. Эксперты и аналитики в финансовых СМИ лишь строили свои догадки.
“Что это значит?” – спросил Гэвин Холмс у Тома Уильямса, показывая график цены и объема. “Гигантский Shakeout” – ответил создатель VSA. Он видел немало шейкаутов за свою карьеру.
Во время шейкаута VSA актив переходит от слабых держателей к сильным. Обратите внимание на объем и “медвежий” прогресс на барах, обозначенными стрелками. После шейкаута на первой стрелке, давление продавцов последовательно снижается. Это видно по уменьшению объема на красных даун-барах, и сокращению прорывов (каждый новый минимум – это лишь краткосрочное проникновение под предыдущий локальный low).
Это иссякание давления продаж свидетельствует о завершении процесса смены владельцев ценных бумаг. Панически настроенное множество мелких трейдеров передало свои активы в руки профессиональных игроков.
Рассмотрим несколько шейкаутов используя инструменты для кластерного анализа торгово-аналитической платформы ATAS.
Пример. Шейкаут на рынке золота.
Возьмем кластерный график фьючерса на золото ( 5 вещей, которые надо знать про фьючерс на золото ), дневной период.
В пятницу, 1 марта началось стремительное падение золота. Практически на всей протяженности снижения от 1310 до 1290 отсутствуют покупки. Аналитики связывали падение с сильным долларом, ростом на фондовых рынках, отчетностью института ISM.
Такое стремительное падение на негативном информационном фоне сформировало психологическое давление на трейдеров, которое длилось весь уикенд. И уже в понедельник, увидев признаки продолжения спада, трейдеры сдались и стали:
Однако, что говорит график.
В понедельник объем торгов был в 2 раза выше среднего, хотя “медвежий” прогресс не был таким уж и драматическим ( что такое bag holding ). Кластеры указывают на появление покупок (зеленые “кирпичики” под уровнем 1290). Эта скрытая сила подтвердилась отсутствием снижения 5 и 6 числа. А попытка “медведей” возобновить нисходящую динамику в четверг 7 марта показала отсутствие предложений ( что такое No Supply ). И уже в пятницу 8 марта, золото начало отыгрывать падение на растущем (но не на экстремальных величинах) объеме, что является “бычьей” индикацией.
Заметьте, профиль показывает всплеск активности под уровнем 1290. Наверняка, эти объемы отражают переход “золотых контрактов” из рук слабых держателей в карманы профессионалов.
Рост продолжился на следующей неделе с 11 марта. Таким образом, совокупное поведение рынка в первой половине марта дало нам один большой шейкаут с ложным пробоем психологического уровня 1300 долларов.
И кстати, бар 14 марта имеет все основания именовать себя внутридневным шейкаутом.
Пример. Шейкаут на рынке криптовалют.
Начиная с конца 2018 года рынок криптовалют находится на подъеме. Не беремся утверждать, что это “полет на Луну”, но тем не менее: плюс 70% от минимума декабря 2018 до текущего максимума апреля 2019 – это “бычий” факт, который нельзя отвергнуть.
В рамках этого ралли, аналитик VSA с большой долей вероятности найдет шейкауты на младших таймфреймах. Возьмем свежий 4-часовой график BTC. Середина апреля как раз демонстрирует паттерн, который мы вправе рассмотреть как пример шейкаута.
15 числа (возможно, на фоне негативных новостей) цена начала снижаться быстрыми темпами от уровня 5200. Это вызвало всплеск продаж (1). С одной стороны, исполненные SELL ордера отражают активацию стоп-лоссов покупателей. С другой стороны – вход в shorts эмоциональных “медведей”.
Однако на следующий день, после ложного пробоя круглого уровня 5000 отметившего дно шейкаута, кластеры окрасилась в зеленый цвет. Мы видим преобладание (2) исполняемых на бирже ордеров BUY. Это подлинный спрос со стороны профессиональных трейдеров, которые видят потенциал роста в краткосрочной перспективе. Мы получили shakeout VSA, охвативший 2 дня.
Действительно, после небольшой ловушки для “медведей” (3), цена монеты быстро превзошла максимум шейкаута и закрепилась над уровнем 5200.
Как торговать шейкауты.
Мы не даем гарантированных рекомендаций, что торговля шейкаутов принесет вам быстро много денег. Трейдинг – это высококонкурентный бизнес, и прибыли здесь даются не легко. Тем не менее, чтобы повысить практическую ценность материала, приведем ниже рациональные с точки зрения здравого смысла умозаключения.
Когда вы почувствовали, что панические настроения иссякли, а график подтверждает вход покупателей – открываются возможности для входа в longs в гармонии с профессиональными трейдерами.
Скажем, если вы купили на уровне 5050, то ваш защитный ордер может быть установлен под 5000 – эту область уже “зачистили” от стопов покупателей, и вероятность попадания в одну и ту же воронку невелика.
Цель – размер шейкаута, отложенный вверх от его максимума. Это та же логика, которая была описана для аптраста, но в зеркальном отражении. Получаем уровень тейка 5200+(5200-5000)=5400, и отношение риска к награде 50:150, или 1 к 3, что допустимо в торговле, как классически рекомендуемая пропорция.
Заметим, уровень Take Profit был достигнут (4) двадцатого апреля.
Скачайте ATAS и проанализируйте следующие шейкауты:
Как торговать шейкауты.
Прежде чем завершить статью – ответ на загадку. Итак, откуда взялось слово “фейк”?
К чему такое фривольное отступление? А к тому, что аптрасты и шейкауты по сути призваны демонстрировать фейковое направление движения рынка.
Аптрасты начинаются кажущимися сильными рывками вверх, быстрыми, на высоких объемах. Однако впоследствии, покупатели обнаруживают, что сделали вход в longs на самой вершине рынка.
Аналогично обратное и для шейкаутов, когда продавцы понимают, что под давлением эмоций и новостей ситуативно выбросили из портфеля реально сильную бумагу по низкой цене.
Не позвольте коварному рынку обмануть вас. Скачайте ATAS, и используйте кластеры.
С ними анализ объемов и применение паттернов VSA становятся более эффективными, потому что программа в удобном виде предоставляет вам данные торговой активности с разделением на покупки и продажи на каждом уровне. Используя ATAS, вы сможете построить свою стратегию получения прибыли там, где другие выходят по стоп-лоссам.
10 Сигналов VSA: Вытряхивание
Время на чтение: 5 минут
Содержание
Видео
Как распознать сигнал
Вытряхивание — излюбленный паттерн многих трейдеров, и в особенности последователей VSA и Price Action. Свечи такого типа еще называют пин-бар, молот, реверс ап-траст, “повешенный” и т.д. Поскольку данный блог относится к методу VSA, название сигнала останется “вытряхивание” (от английского “Shake out”).
Итак, данный сигнал является бычьим усилием, встречается на любых таймфреймах и на любых финансовых инструментах. Суть сигнала аналогична с ап-трастом, только зеркально.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Механическая составляющая паттерна
Вытряхиванию свойственно проявляться на коррекциях при восходящих движениях, либо в зонах консолидаций у нижних границ канала, границ поддержки. В классической модели сигнал является именно тем самым опасным выпадом со стороны профессионалов, из-за которого срываются стопы и заманивается “свежая” ликвидность у поддержки. Как уже неоднократно было сказано, на современных ликвидных рынках такие причины неуместно считать первостепенными, о чем подробно рассказывается в материалах о VSA 2.0 и микроструктуре финансовых рынков.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Тем не менее, такие паттерны проявляются, и проявляются довольно часто.
Чаще сигнал вытряхивание можно встретить в периоды консолидаций, в тех местах, где количество лимитных, стоповых ордеров зашкаливает. В нашем случае, как уже было сказано ранее, подобными местами является поддержка проторговки.
В те периоды, когда цена пробивает поддержку, одновременно срабатывают кластеры стоп-приказов и лимитные ордера покупок. Сюда же добавляются и маркет-ордера. Вся подобная борьба приводит бар к повышенному спрэду и объему, и в последствии к сигналу вытряхивание.
Стоит подтвердить теорию рыночными ситуациями.
Уровень сопротивления 1.287 (фьючерс GBP) после его прохождения становится поддержкой. Именно вытряхивание успешно это подтверждает. В целом, данный сигнал говорит о том, что ценовой уровень поддержки имеет силу в лице покупателей, а сила медведей в такие периоды снижается. Классика VSA, а также многие иные последователи утверждают, что для полноценного подтверждения сигнала вытряхивание необходимо закрытие свечи выше середины, а объемы должны быть выше среднего. Что касается спрэда и цены закрытия, то здесь случаются различные случаи успеха и неуспеха отработки сигнала. Объем же может быть любой, но как правило он действительно значительно выше среднего.
Вот пример того, как сигнал вытряхивание не отработал. Первый случай — классический пин-бар, который даже проявил бычий результат, но цена не смогла уйти далеко. Последующие попытки также не стали успешными сигналами. Уровень поддержки 1.245 действительно защищался покупателями, но в какой-то момент быки либо капитулировали, либо продавец у поддержки оказался мощнее.
Неудачные примеры вытряхивания нужны для того, чтобы ритейл-трейдер не забывал, что каждый сигнал имеет свой шанс на успех. Те сетапы, которые работали вчера, могут сомнительно работать сегодня.
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже
Заключение
Вытряхивание, как любой другой сигнал или паттерн, может послужить неплохим базовым инструментом при принятии решений на финансовых рынках. Но не стоит воспринимать пин-бары как нечто сверхприбыльное. Крайне рекомендуется сопоставлять вытряхивания с другими анализами и техниками. При таких соотношениях шанс на успешность сделки сможет стать выше.
Как минимум для того, чтобы шанс успешности приближался хотя бы к 50%, необходимо наличие уровня поддержки, и чем сильнее, тем лучше. Сила поддержки может измеряться тем, как часто цена подходила к нему и отбивалась, а также нужно внимательно следить за ценой/объемом возле таких зон.
Анализ общего контекста инструмента никогда не был лишним атрибутом, к чему ритейл-трейдер должен привыкать.