годовой мувинг что это
Индикатор скользящего среднего (Moving Average)
Для анализа цены трейдер использует множество различных индикаторов. Одним из основных таких инструментов является индикатор скользящего среднего (Moving Average). Он отражает среднее значение цены за указанный период.
Различают несколько типов скользящих средних:
Основное отличие между ними — разные весовые категории, которые исходят из различных способов расчёта. Самый распространённый — SMA или просто MA. Рассчитывается как среднее математическое цен закрытия за период. Например, за 10-дневный период MA будет рассчитываться как сумма цен закрытия инструмента за 10 дней (9 предыдущих + текущая цена), разделённая на сам период — 10.
МА, как правило, сопоставляется с динамикой самой цены инструмента. И если цена оказывается выше линии МА, то это интерпретируется как сигнал к покупке. Если ниже — к продаже. Также используют два скользящих средних на графике с разным периодом. Например, 12 и 25 периодов. Индикатор с большим периодом считается «медленным», с меньшим — «быстрым». Если «медленный» МА пересекает «быстрый» снизу вверх — можно открывать длинные позиции, если сверху вниз — короткие.
Однако использование только этого индикатора для определения точки входа несколько некорректно. МА помогает определить направление тренда и/или его изменение. Рекомендуется использовать данный индикатор совместно с другими для более точного определения момента открытия позиции.
Чтобы добавить индикатор, правой кнопкой мыши (ПКМ) нужно нажать на окно графика и выбрать первый пункт «Добавить график (индикатор)», в открывшемся меню выбрать «Moving Average» и нажать кнопку «Добавить».
На графике появится линия индикатора. Чтобы изменить цвет, толщину или период, нужно нажать ПКМ по этой линии и выбрать «Редактировать». В данном примере во вкладке «Свойства» выбран цвет белый, а во вкладке «Параметры» период установлен в значении 12, «Метод» — Simple.
На графике ниже добавлены два индикатора МА: белый — с периодом 12, синий — с периодом 25.
Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.
В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.
Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.
Стереотип
Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?
Если у кого-то мувинги не «предсказывают» будущее, то опять вопрос (риторический): а какие индикаторы показывают будущее? Да, и почему они должны предсказывать будущее. Кстати большинство индикаторов построено именно по принципу усреднения цены.
Мувинги не запаздывают, скорее всего Вы просто неправильно их используете.
Основные постулаты
1. основная задача мувингов при анализе рынка — это определение текущей тенденции и получение предварительных сигналов о смене тенденции
2. мувинги не являются завершенной торговой системой, в этой связи, сигналы генерируемые мувингами должны рассматриваться как отдельный элемент торговой системы вместе с дополнительными фильтрами (индикаторы ТА, фигуры графического анализа, уровни и т.п.)
3. в связи с тем, что в соответствии с данной методологией мувинги строятся по цене close, до врвемени закрытия текущего бара/свечи мувинг «дышит». До закрытия текущего бара/свечи ориентироваться на значение мувинга в таком случае будет не корректно
4. период настройки каждого мувинга определяется не фиксированным значением, а идеологиейт.е. задачей, которую он должен выполнять, в этой связи настройка мувинга производится индивидуально под:
5. мувинг не является непреодолимым барьером на пути цены, а всего лишь рассчетным динамическим уровнем поддержки/сопротивления диапазон работы которого может меняться
6. данный метод «чтения» рынка применим к различным инструментам и рынкам (валюты, товарные рынки, фондовые рынки, фьючерсы и т.п.)
Настройка
sEMA
Период 4 – 7
Идеология: выступает поддержкой/сопротивлением — в краткосрочном тренде тени баров/свечей должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и закрытием баров/свечей по обе стороны мувинга.
В идеале настройка производится следующим образом: выбирается ярковыраженный тренд после чего период мувинга подбирается таким образом, чтобы в большинстве случаев тени свечей опирались на него.
Сигналы, генерирууемые sEMA
Основным сигналом, генерируемым sEMA, является «потеря потенциала». Кроме того, для получения сигнала о смене краткосрочного тренда можно использовать пересечения sEMA с остальными мувингами.
LEMA
LEMA (long Exponential Moving Average) — длинный мувинг основной тенденции
Период 45 – 70
Идеология: выступает поддержкой/сопротивлением для основного (долгосрочного) тренда. Рейндж характеризуется горизонтальным положением LEMA.
При анализе рыночной тенденции во внимание принимается наклон мувинга а также положение цены по отношению к нему. Смена тенденци чаще всего сопровождается паттерном «пробой и возврат к пробитому уровню».
Настройка производится следующим образом: в большинстве случаев подтвержденный пробой LEMA должен сопровождаться сменой основного тренда.
Сигналы, генерирууемые LEMA
Основным сигналом, генерируемым LEMA, является сигнал о смене основной тенденции. Кроме того, для получения сигнала о возможном наступлении коррекции используется пересечение (кросс-мувингов) sWMA&LEMA.
sWMA
sWMA (signal Weighted Moving Average) — cигнальный мувинг мелкой коррекции
Период 17 –25
Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для мелких коррекций, после пробития short EMA.
Пересечение signal WMA&short EMA — формирует предварительный сигнал о возможном начале коррекции от основного направления движения по LEMA.
cWMA
cWMA (cоrrection Weighted Moving Average) — коррекционный мувинг основной коррекции
Период 25 –35
Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для крупных коррекций, после пробития signal WMA.
Пересечение signal WMA&correction WMA — формирует сигнал о возможной атаке на LEMA, что по сути является предупреждением о том, что коррекция может перерасти в смену основной тенденции.
Исходя из идеологии, лично я часто использую для определения уровня рейлинг-стопа (подтягиваю стоп под/над cWMA).
Также при формировании формализованного пробоя (пробой с последующей консолидацией под cWMA) дает возможность определить точки входа в рынок с таргетом на уровне LEMA. По сути данная стратегия является торговлей против основного тренда, поэтому лично я ей пользуюсь только (!) при наличии достаточного потенциала для движения к LEMA и сигналов, сформировавшихся на более старшем ТФ.
Думаю теперь Вам понятно, почему я начал этот материал со вступления:
Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил уровень. Таким образом, пользуясь данной методологией настроки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.
Проведем эксперимент?
Давайте посмотрим на «голый» часовой график австралийского доллара (AUD/USD или у меня это 6EU4).
Вопрос: почему цена остановилась в отмеченных мною участках?
Да, можно провести статичные ЛПС (линии поддержки/сопротивления) и найти зависимости.Но не всегда горизонтальные и косые уровни дают ответ.
Давайте теперь нанесем на график мувинги с настройками по описанной мною выше методологии.
Согласитесь, яснее все стало 🙂
Хорошо, но Вы можете спросить: а почему цена остановилась на уровнях, на которых нет мувингов?
Я неоднократно уже говорил о том, что логика движения младшего ТФ в основном подчиняется логике движения старшего. Т.е. старший ТФ как бы администрирует поведение младшего. Таким образом проявляется как бы двойственная природа поведения ТФ: с одной стороны он имеет свои уровни, коррекции, тренды, с другой — он администрируется старшим ТФ.
Смотрим на часовой график рядом с 4ч ТФ графиком австралийского доллара.
Обратите внимание (. ) на часовом графике в обоих случаях уже практически сформированы селловые сигналы (прбой мувинга основной тенденции) не хватает только отката от LEMA после коррекции. Консервативные точки входа уже определены — экстремумы коррекции. Будем продавать? Я нет! Почему? Потому, что смотрите на старший ТФ!
Выше (при описании настроек cWMA, кто пропустил этот момент — вернитесь к началу статьи) я уже писал, что могу работать против тренда только тогда, когда у меня есть веские причины, продиктованные движением старшего ТФ и, обязательно (!), наличием потенциала для движения. В данном случае шорты по часовому графику будут прямо в поддержку (LEMA) на 4ч ТФ графике. Т.е. это 100% лось для интрадейщика. Мало того, по 4ч ТФ видно (слева направо второй случай), что попытка теста LEMA оказалась «медвежьей ловушкой» (она же «неуход», она же «высадка пассажиров», она же «развод толпы») после которой рынок стремительным домкратом улетел в космос. Т.е. по сути коррекционная подтяжка к LEMA на 4ч ТФ была всего лишь набором потенциала для того, чтобы пробить верхнюю границу треугольника (см. на графике два экстремума на одном ценовом уровне 0,939).
Ах да, на 4ч ТФ графике еще есть зоны в которых цена находится в «воздухе», но при этом мы видим ее откаты. В чем причина? Думаю, на этот вопрос Вы уже и сами можете ответить.
Теперь Вы поймете меня, почему я даже не хочу время тратить на разговоры об анализе и сигналах «гуру», принимающих решения по одному ТФ.
Но логика движения и иерархия таймфреймов (то, что в своих материалах я называю «матрешка») — это уже другая история… продолжение следует.
Ну вот и все, дамы и господа.
Примеры отработки генериируемых сигналов и паттернов на основе данной методики чтения рынка, а также определения точек входа будут рассмотренны в следующих публикациях.
Оригинальный «Взгляд на мувинги от Tisha ТМ » находится здесь.
Индикатор скользящая средняя — подробное описание. Стратегии на основе мувингов
Скользящая средняя(мувинг от английского moving average, MA) – один из самых старых и простых индикаторов для анализа ценового движения. Это не новое слово в оценке колебаний какой-либо величины, в технический анализ графиков этот инструмент перекочевал из экономики, где применяется очень давно.
Являясь примитивной математической моделью, мувинг всё же достаточно информативен и показывает определённые аспекты текущего состояния рынка, о чём подробно расскажем дальше, рассмотрев конкретные случаи использования. Мувинг является усреднённым значением показателей за определённый промежуток времени. Принято классифицировать как трендовый индикатор.
Итак, на графике скользящая средняя выглядит как линия, которая то приближается к графику, то удаляется. На картинке ниже представлена простая средняя(синего цвета) с периодом 120, применённая на графике евродоллара тайм-фрейма Н1.
На первый взгляд не очень информативно. Но если разобраться в нюансах использования и параметрах вычисления, то можно создавать целые стратегии на основе мувингов.
Рассмотрим вычисление на конкретном примере. Простая скользящая средняя с настройками по умолчанию и периодом 120 показывает нам в данный момент усреднённое значение цены за последние 120 свечей, то есть, в нашем случае, 120 часов. Для расчёта берутся цены закрытия свечи. Сложили цены закрытия 120 часовых баров и поделили на 120. И так с каждой новой часовой свечой – последняя выпадает из расчётов, появляется одна новая. Бывают следующих типов по применяемой цене для вычисления:
1) По цене закрытия. Базовый значение параметра. Для расчётов используются цены закрытия свечи, как показано на картинке выше.
2) По цене открытия. Всё то же самое, только для цен открытия.
3) По значению максимума свечи.
4) По значению минимума свечи.
5) По цене среднего значения между максимумом и минимумом. То есть берутся экстремумы свечи и делятся пополам, итоговое значение идёт для вычислений.
6) По средней цене, вычисленной делением суммы экстремумов и цены закрытия на 3. Такой алгоритм используется при расчёте пивотов.
7) По средневзвешенной цене закрытия. То же самое, что и в предыдущем случае, только берётся удвоенное значение цены закрытия и, соответственно, делится уже не на 3, а на 4.
Тут всё довольно просто и особого значения не имеет, что мы выберем, поэтому по умолчанию и используется цена закрытия. Для отдельных стратегий может понадобиться иной вариант, но это уже детали и обычно чётко прописаны в рекомендациях к системе.
Типы скользящих средних.
Для удобства будем использовать один и тот же отрезок графика, чтобы наглядно видеть отличия. Часовой график евродоллара со скользящей средней периодом 60, применённая к ценам закрытия.
1) SMA
На картинке выше представлена скользящая средняя, вычисленная по среднему арифметическому(SMA). Самый простой вариант, на котором строится большинство стратегий. Удобен, прост, учитывает одинаково как первые числовые значения в последовательности, так и последующие.
2) EMA
Здесь используется взвешенность членов последовательности, экспоненциально убывающая с приближением к её концу. Нас интересует то, что текущие колебания цены имеют меньшее значение на значение скользящей средней в текущий момент. То есть относительно старые события оказывают большее влияние на её значение сейчас, чем происходящие прямо сейчас.
3) WMA
По аналогии с предшествующим вариантом, используется взвешенность по последовательности значений, но теперь уже не экспоненциальная, а линейная. То есть вес каждого последующего члена уменьшается на определённую величину, зависящую от периода. Получается равномерное убывание значимости по всему используемому диапазону.
4) SMMA
Не вникая в математические расчёты, можно сказать, что здесь для расчёта конечного показателя берётся SMA в комбинации с относительным приданием веса предыдущим членам расчётной последовательности в периоде. Характеризуется серьёзным запаздыванием. Для полной наглядности представим на графике все четыре скользящие средние с одинаковым периодом и применением к цене закрытия, но отличающимся по типам вычисления:
Видно, что быстрее всех на изменение тренда реагируют экспоненциально взвешенная и линейно взвешенная, затем простая и, наконец, сглаженная. Для каждой есть своё применение, под некоторые стратегии подходят только определённые виды средних.
Применение скользящих средних
Скользящие средние относятся к типу трендовых индикаторов, соответственно, используются в трендовых движениях и при определении бокового движения во флэте. Поскольку индикатор запаздывает, пользы при поиске разворота тренда он не принесёт никакой, поэтому по нему определяем текущий тренд.
Для каждого тайм-фрейма нужно подбирать индивидуально, оценивая, как она реагировала на резкую и не очень смену тренда, каких-то конкретных значений указать нельзя. Стоит присматриваться к определённым значениям и числам, например, для часового графика таковыми будут 24, 48, 60, 72, 96 и 120. Тут всё очень просто, в сутках, как известно, 24 часа, соответственно, скользящая средняя с периодом в 24 будет показывать динамику последних суток, 48 – двух суток и т.д. вплоть до двухнедельного отрезка в 240 часов. Аналогичным образом и для мувингов на Н4: промежуток в 30 свечей – это неделя, 120 – условно месяц.
Вот так на графике выглядят четыре SMA с периодами 24, 60, 120 и 240. Как несложно заметить, чем больше период, тем мягче реагирует индикатор на колебания цены. Если на 24 и 60 это полноценный разворот, то на недельном просто переход в горизонтальное направление и продолжение снижение. На двухнедельной вообще небольшое изменение наклона. Таким образом, используя мувинги разных периодов, можно определять текущий тренд на разных интервалах времени, от краткосрочной перспективы до глобального тренда.
В качестве сигналов рассматриваются следующие комбинации:
1) При общем однонаправленном движении разворот скользящей средней с меньшим периодом и пересечение скользящей средней с большим является сигналом для входа в сделку против тренда. Сразу стоит отметить, что надёжность низкая, таким не следует заниматься, помня о главном правиле для новичков – торговля ведётся только по тренду. А вот последующее повторно пересечение меньшей средней более крупной в направлении тренда следует рассматривать как достаточно надёжный сигнал. Это возможно применять даже во флэте на крупных тайм-фреймах, оценивая ситуация на Н1 или М30, как показано дальше на картинке:
На Н4 флэт, о чём сигнализирует МА200 синего цвета, а вот пересечения красной и жёлтой МА с небольшими значениями даёт сигналы на вход. Нужно отметить, что торговля во флэте не даст хорошего соотношения тейк к стопу, поэтому нужно быть готовым ставить крупные стопы, либо, что разумнее, дожидаться появления устойчивого движения в одном направлении и уже по тренду входить.
2) Закрепление средней над или под графиком говорит об устойчивой тенденции и служит одним из важных сигналов для входа в сделку, желательно при откате к средней и возобновлении движения в первоначальном направлении. Также очень сильное расхождение между скользящей средней с крупным периодом и скользящей средней с меньшим может служить сигналом к окончанию тренда или скором начале большой коррекции, что хорошо видно на следующей картинке – максимальное расхождение МА200 и МА50 на часовом графике евродоллара:
Ещё одним немаловажным аспектом является применение скользящих средних с круглыми числами в периодах: 50, 100, 150, 200 и так далее. Такие средние начинают выступать в роли поддержек при трендовом рынке и в качестве сопротивлений при смене тренда. Эту интересную закономерность можно увидеть на следующей картинке с графиком евродоллара, где представлены все вышеперечисленные скользящие средние:
Каждый раз при подходе цены к обозначенным уровням возникали сложности с его преодолением и цена на некоторое время отбивалась. Конкретно в этой ситуации каждый такой подход можно использовать в качестве сигнала при скальпинговой торговле, три из четырёх отработали бы. При среднесрочной торговле такие моменты можно использовать для наращивания позиции, правда, рассматривать стоит только отбои от более крупных мувингов – 150, 200 и 250. При этом, отслеживая ситуацию на М15, можно зайти с очень коротким стопом при первых признаках отбоя и переворота направления.
Самые известные стратегии с использованием мувингов
1) Стратегия Линды Рашке, описанная в её книге. Для торговли будем использовать дневные графики, как наиболее показательные. В целом же, применение возможно сплоть до часовых. Из индикаторов понадобится лишь экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20, а так же индикатор силы тренды в виде ADX с периодом 14.
Алгоритм действий крайне прост. При сформировавшемся тренде мы с помощью индикаторов ищем откаты, их границы и входим в сделку по уже имебщемуся тренду. Для этого требуется дожидаться увеличения показателя ADX, вместе с его ростом ищем точку, когда график отбивается от скользящей средней и входим по тренду.
Стопы получаются просто минимально возможными, выставляются за локальный минимум на текущем тайм-фрейме, тейки в зависимости от характера сделки – при сеточной торговле можно скапливать такие позиции, так как обычно их возникает далеко не одна при импульсном движении.
Если же это одиночная сделка, то имеет смысл выставить со временем безубыток и далее трейлингом поддерживать стоп на расстоянии пунктов 50-80. Либо дожидаться пробоя линии ЕМА и закрывать вручную. На картинке показаны три возможных входа, но третий совпадает со значительным падением показателя ADX, поэтому в рамках стратегии сомнителен. По факту же принёс бы прибыль при опять же минимальном стопе.
2) Стратегия торговли при пересечениях двух скользящих средних
Основана на просто пересечении двух простых мувингов, с периодами 14 и 28. В качестве тайм-фрейма используем Н1, наиболее подходящая пара евродоллар. Стоит отметить, что фунт достаточно волатилен и может давать очень много ложных сигналов.
Ждём локальной смены тренда и пересечения быстрой средней более медленной и закрепления графика в нашем случае под ними. При бычьем варианте ждём закрепления над средними. После того, как всё вышеперечисленное произошло нужно дождаться возврата цены в канал между этими средними, либо отбоя от быстрой.
Это позволит точнее войти в рынок и выставить совсем маленький стоп, в то время как тейк можно пенести на пробой предыдущего локального минимума(максимума в случае роста). Первой стрелкой указан вход по стратегии, довольно неплохой. Вторая стрелка – тоже в рамках стратегии, но тут сказываются самые главные недостатки скользящих средних – запаздывание и слабая применимость при частых сменах тренда.
В общем, по системе вход, а по логике уже поздновато, поэтому, когда нет большой уверенности, как можно скорее ставим безубыток. Точность входов повышаем переходя на М5 при наблюдении точки потенциального отбоя от малой МА или от канала из них.
3) Всевозможные вариации на тему индикатора Envelops. Представляет из себя канал, образованный смещением одной и той же скользящей средней. Торговля ведётся на больших флэтовых участках М1-М30, при трендовом движении торговля ведётся только по направлению тренда на Н1-Н4.
По стандартной настройке предлагается использовать график М5 и скользящую периода 14 с отклонением в каждую сторону на 0,12%. На флэте торгуем в оба направления, входя от границы канала в противоположном направлении, стопы по 10-15 пунктов, тейки до другой границы канала(можно ставить не доходя 5 пунктов). При трендовом только по тренду с большими тейками. На картинке ниже представлен типичный флэт М5, на котором только один вход закончился бы стопом. В целом, даёт неплохой дневной результат в пунктах.