дивергенция и конвергенция в трейдинге что это

ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ФОРЕКСЕ

Одной из важнейших задач теханализа валютных пар является выявление достоверных сигналов, свидетельствующих о развороте тренда. И одним из таких опережающих и достоверных торговых сигналов является дивергенция и конвергенция форекс графика и индикатора. Понятие этих явлений не сложное. Суть заключается в появлении расхождения/схождения между графиком цены торгуемого инструмента и графиком технических индикаторов. Как правило, для этой цели используются индикаторы опережающего типа — осцилляторы (RSI, MACD, Stochastic, CCI).

КАК ЭТО ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ЦЕНОВОМ ГРАФИКЕ И ИНДИКАТОРАХ?

Цена постоянно колеблется, двигаясь то вверх, то вниз. Индикаторы-осцилляторы тоже повторяют ее движение. Если цена растет и делает новый пик, то и столбики гистограммы, например, MACD растут и наоборот. Но иногда визуально отмечаются такие моменты, когда на графике при обновлении ценой нового максимума, гистограмма осциллятора при этом снижается. Это и является расхождением цены и индикатора.

Принято считать, что дивергенция и конвергенция графика и индикатора предупреждает о возможном изменении тренда в краткосрочном или среднесрочном периоде. Для этого вида сигналов характерны:

Выделяют классическую, скрытую и расширенную дивергенцию (примеры, ниже)

А). Наиболее часто в практике используется классическая дивергенция, которая в свою очередь, подразделяется на несколько классов дивергенций — A, B и C (примеры ниже):

Дивергенция «А» относится к наиболее качественному типу сигналов. Ее формирование является предвестником быстрого разворота тренда. «Дивергенция «В» относится к более слабому типу сигналов и свидетельствует об уменьшении силы тренда и, скорой всего, речь идет не о развороте тренда, а о его коррекции. При работе с сигналами этого типа желательно получить дополнительные подтверждения другими инструментами анализа. Дивергенция «С» чаще всего формируется на графиках цены высоковолатильных инструментов и торговать такие сигналы начинающим трейдерам не рекомендуется.

B). Скрытая дивергенция. Имеет существенное различие с классической дивергенцией, а именно — представляет собой модель продолжения тренда.

С). Расширенная дивергенция. Также является моделью продолжения существующего на рынке движения.

КАК ИДЕНТИФИЦИРУЕТСЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ГРАФИКЕ?

В большинстве случаев для определения дивергенции/конвергенции достаточно графика цены торгуемого актива и гистограммы одного/двух осцилляторов на которых визуально сравниваются максимумы/минимумы цены с максимумами/минимумами индикатора. Если тенденция нисходящая, расхождения ищем внизу графика цены и внизу гистограммы индикатора. При наличии восходящего тренда — расхождения ищем вверху графика цены и вверху гистограммы индикатора.

Если вы затрудняетесь определить, визуально можно использовать специальные индикаторы, которые легко найти в интернете, например, один из них (индикатор FX5_Divergence_V2).

Источник

MADEYOURTRADE.RU

блог частного трейдера

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Дивергенция и конвергенция в трейдинге

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин – дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

Дивергенция

Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а на графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего.

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином – дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы, выглядит так:

Дивергенция на индикаторе MACD гистограммы

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI:

Дивергенция на индикаторе RSI

А вот так на стохастике:

Дивергенция на индикаторе Stochastic

Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих максимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

Имеется в виду следующее:

Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:

Правила отработки дивергенции. Вход на пробое локального минимума

Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Настройки отображения RSI в виде гистограммы

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.

Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

Конвергенция на графике MACD гистограммы

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

Конвергенция на RSI:

Конвергенция на индикаторе RSI

Конвергенция на стохастике:

Конвергенция на индикаторе Stochastic

Правила торговли конвергенций

Торгуются конвергенции аналогично правилам, как если бы вы торговали дивергенции, но с точностью наоборот. На примере с MACD гистограммой, торговля конвергенции будет выглядеть так:

Правила отработки конвергенции. Вход на сигнальной свече

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Правила отработки конвергенции. Вход на пробое локального максимума

Алгоритм так же прост:

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций.

Чтобы не продолжать развозить пост в простыню 🙂 который и так уже получился слишком длинным, далее, буду рассматривать на примере чего-то одного. Ведь, что дивергенция, что конвергенция, являются зеркальным отражением друг друга, поэтому правила будут идентичными. Итак.

Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:

Тройная дивергенция на индикаторе MACD гистограммы

Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

Конвергенция высокой разрядности. Четверная конвергенция.

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече – высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать – не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом 🙂

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это – дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.

Дивергенция с пересечением нулевого уровня MACD гистограммы

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает 🙂

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Источник

Дивергенция и конвергенция в трейдинге

Один из сильнейших торговых сигналов, по мнению знаменитого трейдера Александра Элдера, считается дивергенция. Это момент, когда рынок готов пойти в противоположном направлении. В индикаторном анализе дивергенция проявляется, когда направление движения цены не совпадает с направлением движения индикатора MACD (входит в стандартный набор терминала MetaTrader).

На наш взгляд, лучше всего для определения дивергенции подходит MACD со стандартными настройками: 12 – 26 – 9

Как определить дивергенцию с MACD

Вот так индикатор MACD выглядит на графике цены:

Качественная и некачественная дивергенция

Что мы можем считать качественной дивергенцией? Важно, чтобы во время коррекции цены (то есть, когда она движется против тренда) гистограмма индикатора, перед тем как установить новую вершину на восходящем тренде или минимум на нисходящем, пересекла нулевую отметку. После пересечения нуля гистограмма растет за ценой и не устанавливает новый пик. Смотрим на рисунок.

Тренд из точки 1 корректируется в точку 2, при этом, в момент коррекции гистограмма индикатора опускается ниже нуля. Дальше цена из точки 2 опять растет к точке 3, причем точка 3 выше, чем точка 1. То есть тренд установил новый максимум для цены. Но, вершина гистограммы индикатора, напротив точки 3 значительно ниже, чем вершина под точкой 1. Рынок отрабатывает данный сигнал-дивергенцию падением в точку 4.

Теперь давайте посмотрим, как выглядит некачественный сигнал дивергенция по мнению Элдера, который он не рекомендовал использовать в торговле.

Как видим, расхождение есть: цена устанавливает новые пики, при этом гистограмма индикатора падает. Но нет хорошей коррекции цены, при которой гистограмма индикатора опускается ниже нуля.

Дальше по графику цена все-таки упала, но ждать результата пришлось бы довольно долго. При этом, мог сработать стоп-лосс. Суть хорошей дивергенции в том, что отрабатывает в профит она довольно быстро.

А вот качественная дивергенция, которая показала разворот нисходящего тренда:

Цена показывает минимум, затем коррекцию, во время которой гистограмма пересекает нулевой уровень. Дальше цена показывает новый минимум, а гистограмма нет. Как видим, цена развернулась после сигнала.

Что такое конвергенция?

Классическая трактовка не описывает никакой конвергенции. Неизвестно, кто ее придумал, однако это понятие закрепилось на Форекс. Разберемся, что под ним подразумевают.

Сравним два рисунка ниже:

Некоторые считают, что дивергенция – это сигнал на разворот бычьего тренда (из восходящего тренда в нисходящий), а конвергенция – медвежьего (из нисходящего в восходящий). Но по классике оба этих сигнала называют дивергенцией.

Использование дивергенции в торговле

Но в какой момент открывать сделку?

Торговля на барах

Рассмотрим на примере. На рисунке ниже гистограмма показывает дивергенцию на нисходящем тренде. При этом новый минимум гистограммы завершается выше, чем предыдущий. На баре (деление на гистограмме индикатора), который уже ближе к нулевой линии, чем предыдущий, открывается сделка на покупку.

То же самое рассмотрим на растущем тренде. Видим дивергенцию, ждем первый понижающийся бар гистограммы и открываем продажу. Стоп-лосс ставим выше максимума, оставляя запас на небольшую шпильку.

Торговля на пробой

Также можно предложить открывать сделки не по барам гистограммы, что довольно агрессивно на наш взгляд, а ждать пробоя уровня и открывать сделку на пробое.

На рисунке ниже у нас есть линия поддержки (красная косая). Индикатор показывает дивергенцию. Трейдер входит в сделку на продажу на пробое и устанавливает ордер SELL STOP выше нового пика цены, которому соответствует понижение на гистограмме.

Торговля с применением фракталов

Где брать профит

Значит, мы ждем очередную коррекцию, чтобы купить, в надежде на новую волну роста. В месте, отмеченном красным прямоугольником, индикатор показал дивергенцию (мы ранее видели ее на часовом таймфрейме). Таким образом, трейдеру хорошо видно, где фиксировать прибыль: уровень, откуда началась коррекция, и будет местом для установки тейк-профита. Как видим, цена его даже немного обновила.

Подробнее о том, как рассчитать объем сделки на Форекс и ограничить риски, читайте в нашей статье.

Источник

Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге бинарными опционами – правила торговли по ее сигналам.

В торговле бинарными опционами трейдер сталкивается с различными явлениями, которые не всегда легко сразу понять и применять в своей практике. Для многих сложности вызывают такие определения как дивергенция и конвергенция. Эксперты брокера Finmax предлагают изучить подробно данный вопрос и выделить особенности эффективного применения данного явления в техническом анализе рынке.

Под дивергенцией принято понимать расхождение данных на графике цены со значениями индикатора. А конвергенция – это обратное понятие, когда данные по ценовым показателям сходятся со значениями индикатора. Вроде бы, немного слов, но возникает определенная путаница. Давайте разбираться подробно, что это такое.

Как понимать дивергенцию

Дивергенция в торговле бинарными опционами имеет место тогда, когда значения индикатора не совпадают с ценовым движением. В реальной практике этом можно представить следующим образом:

Для обнаружения дивергенции следует применять такие индикаторы как Стохастик, RSI и MACD. И тут достаточно придерживаться одного простого правила – когда обновляются экстремумы, важно следить за поведением индикаторов, какие они подают сигналы. Если ценовое движение в точности копируется, значит, все идет своим ходом и тренд будет продолжаться. Если наблюдается расхождение значений, значит имеет место явление дивергенции, выступающее мощным сигналом к рыночным изменениям.

На рисунке это выглядит так.

В случае с применением для анализа Стохастика, график будет представляться в таком виде, как на рисунке ниже.

Осциллятор RSI также помогает выявлять дивергенцию, а на графике будет представлена следующая ситуация.

Можно сделать промежуточный вывод, что дивергенция указывает на замедление рыночного движения, вероятность коррекции или трендового разворота. Как бы там ни было, но восходящий тренд ослабевает и расхождение индикаторных значений сигнализирует об этом. Используя такое явление в бинарном трейдинге, можно открыть новые возможности для заработка.

Как использовать дивергенцию для заключения сделок

Данное явление всегда присуще восходящему тренду и подает сигнал о грядущем развороте или как минимум коррекции. Точки входа на понижения отыскиваются уже после того, как трейдер выявил факт наличия расхождения.

Его можно считать идентифицированным, если на графике изображены две вершины и вторая будет выше первой, а экстремумы индикатора сформированы так, что второй ниже первого. Ждем две свечи и на третьем входим в рынок, при этом оба бара должны иметь направление вниз. Для точного анализа рекомендуется использовать осциллятор MACD.

Как понимать конвергенцию

Конвергенция в торговле бинарными опционами имеет место тогда, когда значения индикатора сходятся с ценовым движением. В реальной практике этом можно представить следующим образом:

Для обнаружения конвергенции следует применять такие индикаторы как Стохастик, RSI и MACD. Данное явление находится аналогично расхождению, ведь когда обновляются экстремумы, важно следить за поведением индикаторов, какие они подают сигналы. Если ценовое движение в точности копируется, значит, все идет своим ходом и тренд будет продолжаться. Если наблюдается несоответствие значений, значит имеет место явление конвергенции, выступающее мощным сигналом к рыночным изменениям.

На рисунке это выглядит так.

В случае с применением для анализа Стохастика, график будет представляться в таком виде, как на рисунке ниже.

Осциллятор RSI также помогает выявлять конвергенцию, а на графике будет представлена следующая ситуация.

Можно сделать промежуточный вывод, что конвергенция указывает на изменение рыночного движения, вероятность коррекции или трендового разворота. Как бы там ни было, но нисходящий тренд ослабевает и схождение индикаторных значений сигнализирует об этом. Используя такое явление в бинарном трейдинге, можно открыть новые возможности для заработка.

Как использовать дивергенцию для заключения сделок

Первым делом трейдеру важно убедиться в наличии такого явления на рынке, и для этого следует ориентироваться по таким правилам:

Что важно знать о скрытой дивергенции и конвергенции

Явления скрытого расхождения и схождения считается достаточно редкими и характеризуются своей спецификой.

Для скрытой дивергенции присущи такие особенности:

То есть расхождение присутствует, но оно недостаточное, немного странное. А далее тренд может продолжаться без вероятности разворота или коррекции.

Скрытая конвергенция указывает на то, что продолжается нисходящая тенденция и характеризуется такими особенностями:

Важно отметить, что обычное расхождение будет указывать на изменение поведения рынка, смену тренда, а скрытое – только на завершение отката.

Ключевые правила использования дивергенции и конвергенции в бинарном трейдинге

Каждый трейдер, который хочет применять явление расхождения и схождения для своих сделок, должен учитывать следующие важные моменты:

Заключение

Понятие дивергенции и конвергенции очень важно для бинарного трейдинга и технического анализа, ведь такие сигналы могут стать полезными и открыть новые возможности для заключения прибыльных сделок.

Новичкам будет сложно управлять расхождением и схождением, кроме того, опытным трейдерам тоже нужно быть внимательными.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Желаем вам наилучших результатов в трейдинге на бинарных опционах!

Источник